移民资讯国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金2019年第4季度报告

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国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰国证房地产行业指数分级

场内简称 国泰地产

基金主代码 160218

交易代码 160218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 717,432,094.67 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。

投资策略 1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份

股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指

数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因

特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、

成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司

行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法

按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管

理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求

日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误

差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因

素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金

管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日

在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债

券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金

资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活

跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠

杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪

误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报

告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括

投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并

充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以

及是否符合既定的投资政策和投资目标。

业绩比较基准 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款

利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份

额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风

险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 房地产 A 房地产 B 国泰地产

称

下属分级基金的场内简 房地产 A 房地产 B 国泰地产

称

下属分级基金的交易代 150117 150118 160218

码

报告期末下属分级基金 114,738,351.0 114,738,351.0 487,955,392.6

的份额总额 0 份 0 份 7 份

风险收益特征 房地产 A 份额 采用了杠杆式 普通的股票型

的风险与预期 的结构，风险和 指数基金，具有

收益较低 预期收益有所 较高风险、较高

放大，将高于普 预期收益的特

通的股票型基 征，其风险和预

金 期收益均高于

混合型基金、债

券型基金和货

币市场基金

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,319,790.80

2.本期利润 66,518,105.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.1230

4.期末基金资产净值 797,064,014.47

5.期末基金份额净值 1.1110